Сравнение DDS с RING
DDS (Dillard's, Inc.) is a stock, while RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, DDS returned 30.59%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDS и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDS показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции DDS превзошли акции RING по среднегодовой доходности: 30.59% против 13.85% соответственно.
DDS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 58.44%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 30.59%
RING
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам DDS и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 0.66% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -5.54% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
Correlation
The correlation between DDS and RING is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDS vs. RING — Ранг доходности на риск
DDS
RING
Сравнение DDS c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillard's, Inc. (DDS) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDS | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.59 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.45 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDS и RING
Максимальная просадка DDS за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDS и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDS | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.62% | -79.47% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -35.72% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.02% | -35.72% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.71% | -47.94% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.57% | -52.04% | -24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.84% | -30.03% | +17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -47.36% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 12.74% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDS и RING
Текущая волатильность для Dillard's, Inc. (DDS) составляет 10.15%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что DDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDS | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 16.83% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.84% | 39.11% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 47.31% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 36.81% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.53% | 36.70% | +22.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDS и RING
Дивидендная доходность DDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности RING в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDS Dillard's, Inc. | 5.11% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.89% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
DDS and RING have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (16.83%) compared to DDS (10.15%). In terms of maximum drawdown, DDS dropped -93.62% vs RING's -79.47%.
DDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDS и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор