PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

DDM и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%10.35%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий DDM и XTJL

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

DDM vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.88

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.18

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

7.45

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между DDM и XTJL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и XTJL

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и XTJL

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-23.24%

-58.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-13.81%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-2.12%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-4.18%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.19%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и XTJL

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

4.50%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

6.30%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

18.18%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

15.46%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

15.46%

+19.23%