PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

DDM и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и TSLG

2026 (YTD)20252024
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%-6.08%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с NBIGTSLG с AMDG

Сравнение комиссий DDM и TSLG

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

DDM vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.30

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.83

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

1.76

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.42

+0.79

Корреляция

Корреляция между DDM и TSLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и TSLG

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TSLG в 9.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и TSLG

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-82.86%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-50.92%

+30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-65.85%

+51.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-58.06%

+40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

23.98%

-17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

22.51%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

59.61%

-41.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

110.65%

-77.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

118.91%

-89.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

118.91%

-84.22%