Сравнение DDM с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
DDM и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | 8.05% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и GGLL
DDM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
DDM vs. GGLL — Ранг доходности на риск
DDM
GGLL
Сравнение DDM c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 3.24 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.58 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 5.37 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 19.61 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.24 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между DDM и GGLL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и GGLL
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и GGLL
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -52.81% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -38.39% | +17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -27.39% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -15.51% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 10.52% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и GGLL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 19.62% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 39.89% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 61.32% | -27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 55.21% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 55.21% | -20.52% |