PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с FMET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с FMET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Fidelity Metaverse ETF (FMET).

DDM и FMET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FMET - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и FMET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и FMET

2026 (YTD)2025202420232022
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-11.91%
FMET
Fidelity Metaverse ETF		-12.10%21.93%6.76%39.18%-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у FMET с доходностью -12.10%.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

FMET

1 день
0.72%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-15.78%
1 год
13.47%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Fidelity Metaverse ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с IXCDDM с SCHD
Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FLINFMET с SOXQ

Сравнение комиссий DDM и FMET

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMET в 0.39%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
FMET
Fidelity Metaverse ETF

Доходность на риск

DDM vs. FMET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c FMET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Fidelity Metaverse ETF (FMET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMFMETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.55

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.64

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

1.84

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. FMET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMET равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и FMET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMFMETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между DDM и FMET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и FMET

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FMET в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.63%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и FMET

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки FMET в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и FMET.

Загрузка...

Показатели просадок

DDMFMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-29.22%

-52.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-23.00%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-19.14%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-7.49%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

7.99%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и FMET

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Fidelity Metaverse ETF (FMET) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDMFMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

7.52%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

15.01%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

24.41%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

24.29%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

24.29%

+10.40%