PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDM с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDM и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и AMDG


2026 (YTD)2025
DDM
ProShares Ultra Dow30
-7.34%11.15%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.


DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Dow30

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Сравнение комиссий DDM и AMDG

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.


Доходность на риск

DDM vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDMAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.16

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.22

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.65

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

5.15

-2.52

DDM vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDMAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между DDM и AMDG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и AMDG

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AMDG в 13.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
13.44%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и AMDG

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и AMDG.


Загрузка...

Показатели просадок


DDMAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-63.04%

-18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-56.48%

+35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-49.06%

+34.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-27.74%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

29.05%

-22.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и AMDG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDMAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

32.60%

-22.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

98.81%

-80.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

129.88%

-96.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

124.87%

-95.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

124.87%

-90.18%