PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDLS с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDLS с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. DDLS is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, DDLS returned 17.27%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DDLS charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности DDLS и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDLS показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

DDLS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.70%
3 года*
17.27%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.67%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDLS и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		4.43%27.97%10.22%15.25%0.55%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between DDLS and PIT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.13

The correlation between DDLS and PIT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с EPIDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

DDLS vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDLS c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDLSPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.85

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.40

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.62

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

10.88

-4.19

DDLS vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDLS на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDLS и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDLS и PIT

Максимальная просадка DDLS за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDLS и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDLSPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-15.19%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-15.19%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-15.19%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-15.19%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.08%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.66%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DDLS и PIT

Текущая волатильность для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) составляет 4.47%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что DDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDLSPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

19.40%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

21.66%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.50%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.50%

-1.91%

Сравнение комиссий DDLS и PIT

DDLS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDLS и PIT

Дивидендная доходность DDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.59%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDLS and PIT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to DDLS (4.47%). In terms of maximum drawdown, DDLS dropped -36.80% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 17.27% for DDLS. On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.59% for DDLS.

DDLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.48% for DDLS and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDLS и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор