PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dingdong (Cayman) Limited (DDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DDL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dingdong (Cayman) Limited (DDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DDL
Dingdong (Cayman) Limited		5.62%-24.09%118.67%-64.87%-73.59%-31.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, DDL показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DDL

1 день
2.33%
1 месяц
-7.07%
С начала года
5.62%
6 месяцев
27.67%
1 год
-1.87%
3 года*
-12.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dingdong (Cayman) Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DDL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDL
Ранг доходности на риск DDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dingdong (Cayman) Limited (DDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.01

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.53

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.55

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

7.31

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.01

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.83

-1.20

Корреляция

Корреляция между DDL и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDL и VOO

DDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDL
Dingdong (Cayman) Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DDL и VOO

Максимальная просадка DDL за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DDLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.18%

-33.99%

-63.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.93%

-11.98%

-27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.13%

-5.55%

-87.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.27%

-3.72%

-82.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.55%

2.55%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DDL и VOO

Dingdong (Cayman) Limited (DDL) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

5.34%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.44%

9.47%

+37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.40%

18.11%

+43.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.03%

16.82%

+83.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.03%

17.99%

+82.04%