Сравнение DDIIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DDIIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | -0.25% | 13.58% | 10.69% | 12.44% | -8.50% | 18.09% | 3.11% | 18.09% | -7.03% | 9.40% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DDIIX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
DDIIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 7.40%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIIX и TPDAX
DDIIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DDIIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DDIIX
TPDAX
Сравнение DDIIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.18 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.82 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.59 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 13.57 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.18 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DDIIX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIIX и TPDAX
Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIIX Delaware Wealth Builder Fund | 7.37% | 7.38% | 6.40% | 4.23% | 8.05% | 7.15% | 2.54% | 4.46% | 9.67% | 2.88% | 2.19% | 2.79% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDIIX и TPDAX
Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.01% | -22.29% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -7.58% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -17.58% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.46% | -22.29% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.97% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.94% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIIX и TPDAX
Текущая волатильность для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) составляет 3.78%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.40% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 9.86% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 12.29% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.14% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 9.87% | +1.34% |