PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIIX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

DDIIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DDIIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		-0.25%13.58%10.69%12.44%-8.50%18.09%3.11%18.09%-7.03%2.99%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DDIIX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

DDIIX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
13.99%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.54%
10 лет*
7.40%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Wealth Builder Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с DDIIX:
DDIIX с FDFIXDDIIX с WMGAXDDIIX с WLGAXDDIIX с DCCIXDDIIX с CSTAXDDIIX с DEVLXDDIIX с CONWX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий DDIIX и PALDX

DDIIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

DDIIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIIX
Ранг доходности на риск DDIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.86

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.82

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

8.67

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между DDIIX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIIX и PALDX

Дивидендная доходность DDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIIX
Delaware Wealth Builder Fund		7.37%7.38%6.40%4.23%8.05%7.15%2.54%4.46%9.67%2.88%2.19%2.79%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIIX и PALDX

Максимальная просадка DDIIX за все время составила -47.01%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.01%

-26.16%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-8.20%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-20.47%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.16%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.16%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.72%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIIX и PALDX

Delaware Wealth Builder Fund (DDIIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.78% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

6.16%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.65%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

12.11%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

12.76%

-1.55%