Сравнение DDFY с BALT
DDFY (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFY tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while BALT tracks the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DDFY charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDFY и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BALT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам DDFY и BALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFY Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May | 0.45% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.27% |
Correlation
The correlation between DDFY and BALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFY vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDFY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение DDFY c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May (DDFY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFY | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFY и BALT
Максимальная просадка DDFY за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFY и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFY | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -4.89% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.09% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.34% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFY и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFY | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 2.19% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.29% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.28% | +2.11% |
Сравнение комиссий DDFY и BALT
DDFY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFY и BALT
Ни DDFY, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFY and BALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFY.
DDFY and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFY tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for DDFY and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDFY и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор