Сравнение DDFY с BUFF
DDFY (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - DDFY tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DDFY charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности DDFY и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDFY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам DDFY и BUFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDFY Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May | 0.45% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 2.36% |
Correlation
The correlation between DDFY and BUFF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFY vs. BUFF — Ранг доходности на риск
DDFY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFF
Сравнение DDFY c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May (DDFY) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFY | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFY и BUFF
Максимальная просадка DDFY за все время составила -1.49%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFY и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFY | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.49% | -46.23% | +44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.26% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -6.10% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFY и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFY | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 5.22% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 8.44% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 17.57% | -12.18% |
Сравнение комиссий DDFY и BUFF
DDFY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFY и BUFF
Ни DDFY, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
DDFY Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFY and BUFF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DDFY and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DDFY tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for DDFY and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для DDFY и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор