Сравнение DDFS с BUFF
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFS is actively managed, while BUFF is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFS charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 5.42%.
DDFS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.40% | 3.29% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 5.42% | 3.66% |
Correlation
The correlation between DDFS and BUFF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. BUFF — Ранг доходности на риск
DDFS
BUFF
Сравнение DDFS c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFS | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.49 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок DDFS и BUFF
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -46.23% | +43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.27% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -6.18% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и BUFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.15% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 8.41% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 17.67% | -13.60% |
Сравнение комиссий DDFS и BUFF
DDFS берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и BUFF
Ни DDFS, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDFS and BUFF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
DDFS and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDFS and 0.89% for BUFF.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор