Сравнение DDFS с BAPR
DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFS is actively managed, while BAPR is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDFS и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFS показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.
DDFS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFS и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.40% | 3.29% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.81% | 3.78% |
Correlation
The correlation between DDFS and BAPR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFS vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DDFS
BAPR
Сравнение DDFS c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFS | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.84 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок DDFS и BAPR
Максимальная просадка DDFS за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFS и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFS | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -23.91% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.23% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.59% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFS и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFS | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 5.64% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.07% | 11.49% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 13.12% | -9.05% |
Сравнение комиссий DDFS и BAPR
И DDFS, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFS и BAPR
Ни DDFS, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFS and BAPR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDFS and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDFS и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор