Сравнение DDFO с QB
DDFO (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - DDFO tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFO charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности DDFO и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFO показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 13.19%.
DDFO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QB
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.70%
Сравнение доходности по годам DDFO и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 4.60% | 1.91% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 13.19% | 2.93% |
Correlation
The correlation between DDFO and QB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFO vs. QB — Ранг доходности на риск
DDFO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение DDFO c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October (DDFO) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFO | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFO и QB
Максимальная просадка DDFO за все время составила -2.79%, что меньше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFO и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFO | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.79% | -3.47% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.42% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFO и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFO | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 7.07% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.91% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.91% | -2.44% |
Сравнение комиссий DDFO и QB
DDFO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFO и QB
DDFO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
DDFO and QB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for DDFO.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for DDFO.
DDFO tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for DDFO and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для DDFO и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор