PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDFN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDFN с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFN is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFN charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности DDFN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDFN показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

DDFN

1 день
-0.22%
1 месяц
1.47%
С начала года
4.46%
6 месяцев
5.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDFN и BALT

2026 (YTD)2025
DDFN
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November		4.46%0.64%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%1.45%

Correlation

The correlation between DDFN and BALT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов DDFN и BALT

Секторы
DDFN
BALT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

DDFN
36.2%
BALT
36.2%

Финансовые услуги

DDFN
11.9%
BALT
11.9%

Коммуникационные услуги

DDFN
10.9%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

DDFN
10.1%
BALT
10.1%

Здравоохранение

DDFN
8.4%
BALT
8.4%

Промышленность

DDFN
8.1%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

DDFN
4.9%
BALT
4.9%

Энергетика

DDFN
3.5%
BALT
3.5%

Коммунальные услуги

DDFN
2.3%
BALT
2.3%

Недвижимость

DDFN
1.9%
BALT
1.9%

Сырьевые материалы

DDFN
1.8%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с DDFN:
DDFN с JANBDDFN с OCTBDDFN с EAPRDDFN с APRBDDFN с JULBDDFN с QFLRDDFN с BAPR
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

DDFN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDFN
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDFN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DDFN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDFNBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.80

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DDFN и BALT

Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDFNBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-4.89%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.06%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.34%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDFN и BALT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDFNBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

2.19%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

3.32%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.32%

+1.94%

Сравнение комиссий DDFN и BALT

DDFN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDFN и BALT

Ни DDFN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DDFN and BALT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFN.

DDFN and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for DDFN and 0.69% for BALT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDFN и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор