Сравнение DDFN с BALT
DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDFN is actively managed, while BALT is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDFN charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности DDFN и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFN показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.21%.
DDFN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFN и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 4.25% | 0.74% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.21% | 1.48% |
Correlation
The correlation between DDFN and BALT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDFN vs. BALT — Ранг доходности на риск
DDFN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BALT
Сравнение DDFN c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDFN | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDFN и BALT
Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -4.89% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.34% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFN и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 2.16% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.30% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 3.30% | +2.03% |
Сравнение комиссий DDFN и BALT
DDFN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFN и BALT
Ни DDFN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFN and BALT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for DDFN.
DDFN and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for DDFN and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для DDFN и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор