Сравнение DDFN с JULB
DDFN (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DDFN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности DDFN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDFN показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.35%.
DDFN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDFN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November | 4.46% | 0.64% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.35% | 1.03% |
Correlation
The correlation between DDFN and JULB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DDFN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 2.17 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок DDFN и JULB
Максимальная просадка DDFN за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDFN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -5.24% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.07% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.87% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDFN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 6.81% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.81% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.81% | -1.55% |
Сравнение комиссий DDFN и JULB
DDFN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFN и JULB
Ни DDFN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDFN and JULB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DDFN.
DDFN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for DDFN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для DDFN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор