Сравнение DDFLX с GIFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX).
DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г.. GIFIX - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DDFLX и GIFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDFLX и GIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | -0.73% | 6.01% | 8.92% | 10.75% | -0.62% | 5.46% | 3.17% | 10.69% | 1.26% | 4.55% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | -1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DDFLX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у GIFIX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции DDFLX превзошли акции GIFIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.29% соответственно.
DDFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.26%
GIFIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDFLX и GIFIX
DDFLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GIFIX в 0.78%.
Доходность на риск
DDFLX vs. GIFIX — Ранг доходности на риск
DDFLX
GIFIX
Сравнение DDFLX c GIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDFLX | GIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.85 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.30 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.54 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 5.45 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDFLX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 1.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DDFLX и GIFIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDFLX и GIFIX
Дивидендная доходность DDFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности GIFIX в 6.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDFLX Delaware Floating Rate Fund | 6.50% | 7.21% | 8.62% | 7.17% | 5.04% | 3.96% | 4.89% | 6.54% | 5.73% | 4.33% | 2.09% | 2.34% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 6.71% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок DDFLX и GIFIX
Максимальная просадка DDFLX за все время составила -18.09%, примерно равная максимальной просадке GIFIX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDFLX и GIFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDFLX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -19.03% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -1.93% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -6.30% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -19.03% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.17% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.76% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDFLX и GIFIX
Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что DDFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDFLX | GIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.49% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.61% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 2.67% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.67% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.49% | 3.34% | +0.15% |