PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

DDEC и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и ZJAN

2026 (YTD)2025
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.42%12.36%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.22%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, DDEC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.22%.

DDEC

1 день
0.23%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.85%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FJANDDEC с FDECDDEC с BUFD
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с PNOV

Сравнение комиссий DDEC и ZJAN

DDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

DDEC vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.22

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.26

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.65

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

17.64

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.70

-0.60

Корреляция

Корреляция между DDEC и ZJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и ZJAN

Ни DDEC, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и ZJAN

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-3.20%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-1.36%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.78%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.39%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.39%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.88%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

1.59%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

3.00%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

3.10%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

3.10%

+3.82%