PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDEC с GMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDEC с GMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY).

DDEC и GMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. GMAY - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DDEC и GMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDEC и GMAY

2026 (YTD)202520242023
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%9.72%
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May		0.00%11.94%12.12%8.88%

Доходность по периодам

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

GMAY

1 день
0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.89%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с BUFD
Часто сравнивают с GMAY:
GMAY с IVVGMAY с GMARGMAY с DNOVGMAY с XDOCGMAY с APRDGMAY с OCTQGMAY с XMAR

Сравнение комиссий DDEC и GMAY

И DDEC, и GMAY имеют комиссию равную 0.85%.

DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December
GMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May

Доходность на риск

DDEC vs. GMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GMAY
Ранг доходности на риск GMAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDEC c GMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDECGMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.98

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.62

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

10.49

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDEC vs. GMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDEC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDEC и GMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDECGMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.45

-0.36

Корреляция

Корреляция между DDEC и GMAY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDEC и GMAY

Ни DDEC, ни GMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDEC и GMAY

Максимальная просадка DDEC за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки GMAY в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDEC и GMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

DDECGMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-11.75%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.58%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.16%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.76%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.32%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DDEC и GMAY

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (GMAY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDECGMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.70%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.80%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

10.44%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

8.00%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

8.00%

-1.08%