Сравнение DDDD с TSMY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и TSMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 15.90% |
Correlation
The correlation between DDDD and TSMY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. TSMY — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение DDDD c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и TSMY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -31.15% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.40% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.47% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 32.61% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 34.32% | -23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 34.32% | -23.86% |
Сравнение комиссий DDDD и TSMY
И DDDD, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и TSMY
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TSMY в 55.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and TSMY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 1.55% for DDDD.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор