PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Al Frank Fund (VALAX).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-3.01%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.38% соответственно.

DCUIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
16.62%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.08%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SEMGXDCUIX с SCGSXDCUIX с AAAAXDCUIX с BTIIXDCUIX с TOWFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DCUIX и VALAX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

DCUIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.63

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.23

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.13

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

9.00

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между DCUIX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и VALAX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.50%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и VALAX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-61.26%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.03%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-25.81%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-38.22%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-8.56%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-10.83%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.08%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и VALAX

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.04%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.61%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.48%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

18.57%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.70%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.29%

-0.98%