PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALPMY с EXEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALPMY с EXEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALPMY (Astellas Pharma Inc) and EXEL (Exelixis, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALPMY in Drug Manufacturers - General, EXEL in Biotechnology. Over the past 10 years, ALPMY returned 0.42%/yr vs 21.76%/yr for EXEL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALPMY и EXEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astellas Pharma Inc (ALPMY) и Exelixis, Inc. (EXEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALPMY показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у EXEL с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции ALPMY уступали акциям EXEL по среднегодовой доходности: 0.42% против 21.76% соответственно.

ALPMY

1 день
1.04%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.88%
6 месяцев
6.28%
1 год
37.18%
3 года*
-4.56%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
0.42%

EXEL

1 день
1.72%
1 месяц
18.17%
С начала года
19.76%
6 месяцев
18.30%
1 год
24.32%
3 года*
39.15%
5 лет*
18.60%
10 лет*
21.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALPMY и EXEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALPMY
Astellas Pharma Inc		1.88%41.23%-17.10%-21.50%-6.82%5.38%-9.34%35.81%-1.10%-7.48%
EXEL
Exelixis, Inc.		19.76%31.62%38.81%49.56%-12.25%-8.92%13.90%-10.42%-35.30%103.89%

Correlation

The correlation between ALPMY and EXEL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2008 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALPMY:

$24.33B

EXEL:

$14.03B

EPS

ALPMY:

$172.03

EXEL:

$3.00

Коэффициент P/E

ALPMY:

0.08

EXEL:

17.51

Коэффициент PEG

ALPMY:

0.00

EXEL:

0.31

Коэффициент P/S

ALPMY:

0.01

EXEL:

6.14

Коэффициент P/B

ALPMY:

0.01

EXEL:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

ALPMY:

$2.27T

EXEL:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALPMY:

$1.69T

EXEL:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

ALPMY:

$445.01B

EXEL:

$991.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astellas Pharma Inc

Exelixis, Inc.

Часто сравнивают с ALPMY:
ALPMY с DCTH
Часто сравнивают с EXEL:
EXEL с BMNREXEL с PFEEXEL с SPYEXEL с VRTXEXEL с AAPLEXEL с CRSPEXEL с QQQ

Доходность на риск

ALPMY vs. EXEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALPMY
Ранг доходности на риск ALPMY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALPMY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALPMY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALPMY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALPMY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALPMY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EXEL
Ранг доходности на риск EXEL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALPMY c EXEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astellas Pharma Inc (ALPMY) и Exelixis, Inc. (EXEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALPMYEXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.61

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.04

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.97

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

2.34

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALPMY vs. EXEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALPMY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа EXEL равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALPMY и EXEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALPMYEXELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.61

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.50

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.08

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ALPMY и EXEL

Максимальная просадка ALPMY за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки EXEL в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALPMY и EXEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALPMYEXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.67%

-97.38%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-25.16%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.79%

-25.34%

-18.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-36.12%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.67%

-57.20%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.99%

0.00%

-74.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-71.10%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

10.44%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ALPMY и EXEL

Текущая волатильность для Astellas Pharma Inc (ALPMY) составляет 10.18%, в то время как у Exelixis, Inc. (EXEL) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что ALPMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALPMYEXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

15.24%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

25.92%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.71%

40.26%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

37.17%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

44.61%

-19.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALPMY и EXEL

Ни ALPMY, ни EXEL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALPMY
Astellas Pharma Inc		0.00%1.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.20%2.18%
EXEL
Exelixis, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALPMY и EXEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astellas Pharma Inc и Exelixis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B20222023202420252026
647.49B
610.81M
(ALPMY) Общая выручка
(EXEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALPMY и EXEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Astellas Pharma Inc и Exelixis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.7%
0
Активы портфеля
ALPMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила о валовой прибыли в 457.56B при выручке в 647.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

EXEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 610.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALPMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила об операционной прибыли в 113.89B при выручке в 647.49B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

EXEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.34M при выручке в 610.81M, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

ALPMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astellas Pharma Inc сообщила о чистой прибыли в 57.97B при выручке в 647.49B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

EXEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.47M при выручке в 610.81M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

ALPMY and EXEL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXEL has higher volatility (15.24%) compared to ALPMY (10.18%). In terms of maximum drawdown, ALPMY dropped -83.67% vs EXEL's -97.38%.

ALPMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALPMY и EXEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор