Сравнение DCRE с PSCE
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. DCRE is actively managed, while PSCE is passively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.12%/yr vs 9.42%/yr for PSCE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 29.21%.
DCRE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.98%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- -2.65%
Сравнение доходности по годам DCRE и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.56% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 29.21% | -9.00% | -5.47% | 7.52% |
Correlation
The correlation between DCRE and PSCE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. PSCE — Ранг доходности на риск
DCRE
PSCE
Сравнение DCRE c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCRE | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.26 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 3.19 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.63 | 10.32 | +13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCRE и PSCE
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -96.21% | +95.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -13.72% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -44.57% | +43.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -77.04% | +76.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -58.88% | +58.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 4.23% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и PSCE
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.36%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 9.00% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 19.12% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 27.38% | -26.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 37.39% | -35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 43.19% | -41.61% |
Сравнение комиссий DCRE и PSCE
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и PSCE
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности PSCE в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.74% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.34% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and PSCE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCE has higher volatility (9.00%) compared to DCRE (0.36%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs PSCE's -96.21%.
On 3-year performance, PSCE leads with 9.42% vs 6.12% for DCRE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSCE has performed better with a 9.42% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.34% for PSCE.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while PSCE is Energy Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.29% for PSCE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор