Сравнение DCRE с DFVE
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. DCRE is actively managed, while DFVE is passively managed. Over the past year, DCRE returned 4.74% vs 23.82% for DFVE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и DFVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 10.31%.
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCRE и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.07% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.31% | 14.51% | 13.70% |
Correlation
The correlation between DCRE and DFVE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between DCRE and DFVE shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. DFVE — Ранг доходности на риск
DCRE
DFVE
Сравнение DCRE c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.33 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 3.07 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 10.92 | +14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 1.88 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 1.09 | +2.82 |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и DFVE
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и DFVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -19.43% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -7.79% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.48% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.77% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 2.19% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и DFVE
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.47%, в то время как у Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.98% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 9.09% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 12.73% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 15.56% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 15.56% | -13.98% |
Сравнение комиссий DCRE и DFVE
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и DFVE
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DFVE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and DFVE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (2.98%) compared to DCRE (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs DFVE's -19.43%.
On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 4.74% for DCRE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.37% for DFVE.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while DFVE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.20% for DFVE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и DFVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор