Сравнение DCPYX с SMTRX
DCPYX (BNY Mellon Core Plus Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DCPYX charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности DCPYX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCPYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.84%
SMTRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPYX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCPYX BNY Mellon Core Plus Fund | 0.83% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.62% |
Correlation
The correlation between DCPYX and SMTRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPYX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
DCPYX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCPYX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPYX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPYX и SMTRX
Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPYX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -0.62% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.17% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPYX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPYX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.93% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 3.93% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.93% | +0.96% |
Сравнение комиссий DCPYX и SMTRX
DCPYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPYX и SMTRX
Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCPYX BNY Mellon Core Plus Fund | 4.42% | 4.59% | 3.58% | 2.94% | 2.74% | 3.04% | 2.71% | 3.11% | 3.25% | 0.22% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DCPYX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для DCPYX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор