Сравнение DCPE с VFLO
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DCPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DCPE returned 11.57%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.
DCPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 3.22% | 9.10% | 14.40% | 12.03% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.09% | 17.51% | 21.83% | 15.05% |
Correlation
The correlation between DCPE and VFLO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between DCPE and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. VFLO — Ранг доходности на риск
DCPE
VFLO
Сравнение DCPE c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPE | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 5.90 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 18.38 | -16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPE и VFLO
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -17.79% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -6.44% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -17.79% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.45% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.46% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.06% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и VFLO
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DCPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.20% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 12.11% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.56% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.99% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.99% | +0.88% |
Сравнение комиссий DCPE и VFLO
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и VFLO
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and VFLO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCPE has higher volatility (4.77%) compared to VFLO (4.20%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs VFLO's -17.79%.
On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 11.57% for DCPE. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VFLO has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DCPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.12% for VFLO.
DCPE tracks Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: DoubleLine and Victory. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.39% for VFLO.
VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор