Сравнение DCPE с SPYV
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DCPE returned 11.67%/yr vs 15.12%/yr for SPYV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCPE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 11.80%.
DCPE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
SPYV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $395.56K | $459.56K | $918.47K | |
| $164.00M | $137.60M | $152.34M |
Сравнение доходности по годам DCPE и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 4.09% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 11.80% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.54% |
Correlation
The correlation between DCPE and SPYV is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between DCPE and SPYV shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DCPE
SPYV
Сравнение DCPE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPE | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.57 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 13.81 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPE и SPYV
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -58.45% | +36.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -6.22% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -17.54% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -8.66% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.60% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и SPYV
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DCPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.78% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 7.20% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 9.88% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 14.30% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.88% | -0.05% |
Сравнение комиссий DCPE и SPYV
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и SPYV
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SPYV в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.35% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.66% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and SPYV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCPE has higher volatility (4.38%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs SPYV's -58.45%.
On 3-year performance, SPYV leads with 15.12% vs 11.67% for DCPE. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYV has performed better with a 15.12% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.35% for DCPE.
DCPE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. DCPE tracks Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: DoubleLine and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.04% for SPYV.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор