Сравнение DCPE с SEIV
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DCPE is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, DCPE returned 11.57%/yr vs 24.58%/yr for SEIV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и SEIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 17.61%.
DCPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 3.22% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -5.82% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 17.61% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -5.02% |
Correlation
The correlation between DCPE and SEIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between DCPE and SEIV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. SEIV — Ранг доходности на риск
DCPE
SEIV
Сравнение DCPE c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPE | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 5.41 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 19.96 | -17.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPE и SEIV
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и SEIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -18.18% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -6.95% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -17.71% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.41% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.45% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.88% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и SEIV
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DCPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.53% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.49% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 12.59% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.57% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.57% | +0.30% |
Сравнение комиссий DCPE и SEIV
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и SEIV
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SEIV в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.47% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and SEIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCPE has higher volatility (4.77%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs SEIV's -18.18%.
On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 11.57% for DCPE. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
SEIV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.36% for DCPE.
They also come from different issuers: DoubleLine and SEI. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.15% for SEIV.
SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и SEIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор