Сравнение DCPE с CAPE
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) are both Large Cap Value Equities funds from DoubleLine. DCPE is passively managed, while CAPE is actively managed. Over the past 3 years, DCPE returned 11.67%/yr vs 11.67%/yr for CAPE. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DCPE на уровне 4.09% и CAPE на уровне 4.09%.
DCPE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
CAPE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $395.56K | $459.56K | $918.47K | |
| $395.56K | $459.56K | $918.47K |
Сравнение доходности по годам DCPE и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 4.09% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 4.09% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between DCPE and CAPE is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between DCPE and CAPE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. CAPE — Ранг доходности на риск
DCPE
CAPE
Сравнение DCPE c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPE | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPE и CAPE
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, примерно равная максимальной просадке CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -22.07% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.68% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -14.32% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.80% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.74% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и CAPE
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) имеют волатильность 4.38% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.38% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.62% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.55% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.83% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.83% | 0.00% |
Сравнение комиссий DCPE и CAPE
И DCPE, и CAPE имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и CAPE
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью CAPE в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 1.35% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.35% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DCPE and CAPE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAPE has higher volatility (4.38%) compared to DCPE (4.38%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, CAPE leads with 11.67% vs 11.67% for DCPE. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 11.67% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCPE and CAPE have the same expense ratio: 0.65% per year.
DCPE and CAPE have nearly identical dividend yields, around 1.35%.
CAPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор