Сравнение DCPE с AVLV
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DCPE is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, DCPE returned 12.69%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCPE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.
DCPE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | -0.36% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.96% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.78% |
Correlation
The correlation between DCPE and AVLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between DCPE and AVLV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
DCPE
AVLV
Сравнение DCPE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCPE | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.59 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 6.25 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 25.03 | -23.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCPE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.26 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DCPE и AVLV
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -19.50% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -6.39% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -19.50% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | 0.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -3.93% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.59% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и AVLV
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 3.00% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.90% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.04% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 12.27% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.34% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.34% | -0.41% |
Сравнение комиссий DCPE и AVLV
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и AVLV
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.39% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and AVLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCPE has higher volatility (3.00%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs AVLV's -19.50%.
On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 12.69% for DCPE. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DCPE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.06% for AVLV.
They also come from different issuers: DoubleLine and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор