Сравнение DCOR с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
DCOR и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DCOR и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOR и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.28% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
DCOR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и THLV
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
DCOR vs. THLV — Ранг доходности на риск
DCOR
THLV
Сравнение DCOR c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOR | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.81 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.00 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 10.82 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.85 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DCOR и THLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и THLV
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.03% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и THLV
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -13.15% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -6.66% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.46% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.75% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.85% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и THLV
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOR | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.33% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.61% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 11.29% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 11.80% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 11.80% | +3.58% |