PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

DCOR и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и SAMT

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.86%15.96%21.19%7.83%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

DCOR

1 день
2.71%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
18.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий DCOR и SAMT

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.01

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.65

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.10

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

11.61

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.35

Корреляция

Корреляция между DCOR и SAMT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и SAMT

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.04%0.97%0.98%0.40%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и SAMT

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-20.57%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.76%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.78%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.00%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.10%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и SAMT

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.14% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.97%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.91%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.68%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.78%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.78%

-1.39%