PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DCOR is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, DCOR returned 25.01% vs 34.88% for QQQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

DCOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.83%
1 год
25.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и QQQ

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		9.96%15.96%21.19%7.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%10.29%

Correlation

The correlation between DCOR and QQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between DCOR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и QQQ

Секторы
DCOR
QQQ

Технологии

31.9%
58.7%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Промышленность

11.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.4%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

8.7%
14.3%

Энергетика

5.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

DCOR
31.9%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

DCOR
13.8%
QQQ
0.2%

Промышленность

DCOR
11.6%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.3%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

DCOR
8.8%
QQQ
3.7%

Коммуникационные услуги

DCOR
8.7%
QQQ
14.3%

Энергетика

DCOR
5.0%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

DCOR
4.7%
QQQ
6.4%

Сырьевые материалы

DCOR
2.7%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

DCOR
2.2%
QQQ
1.2%

Недвижимость

DCOR
0.2%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DCOR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCORQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.95

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.57

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.93

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

10.86

+2.42

DCOR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCOR и QQQ

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-82.97%

+63.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.96%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.25%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-32.73%

+30.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.22%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и QQQ

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 4.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

9.17%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

14.57%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.96%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.69%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

22.42%

-7.20%

Сравнение комиссий DCOR и QQQ

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и QQQ

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.93%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to DCOR (4.58%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 34.88% vs 25.01% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 34.88% return vs 25.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

DCOR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.43% for QQQ.

DCOR is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.18% for QQQ.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор