PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DCOR и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и PSMD

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%7.83%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий DCOR и PSMD

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.55

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.03

+0.09

Корреляция

Корреляция между DCOR и PSMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и PSMD

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и PSMD

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-11.96%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.51%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.70%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.71%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.33%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и PSMD

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.09%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

4.40%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

10.09%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

8.60%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

8.56%

+6.82%