Сравнение DCOR с NRSH
DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DCOR is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, DCOR returned 25.99% vs 50.82% for NRSH. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.
DCOR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
NRSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 32.10%
- С начала года
- 39.35%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.29M | $9.74M | $9.50M | |
| $196.59K | $143.07K | $75.56K |
Сравнение доходности по годам DCOR и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 15.75% | 15.96% | 21.19% | 6.57% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.35% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between DCOR and NRSH is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between DCOR and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DCOR и NRSH
Секторы
DCOR
NRSH
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
DCOR
NRSH
Финансовые услуги
DCOR
NRSH
-
Промышленность
DCOR
NRSH
Потребительский циклический сектор
DCOR
NRSH
-
Здравоохранение
DCOR
NRSH
-
Коммуникационные услуги
DCOR
NRSH
-
Потребительский защитный сектор
DCOR
NRSH
-
Энергетика
DCOR
NRSH
Сырьевые материалы
DCOR
NRSH
-
Коммунальные услуги
DCOR
NRSH
-
Недвижимость
DCOR
NRSH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCOR vs. NRSH — Ранг доходности на риск
DCOR
NRSH
Сравнение DCOR c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCOR | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.69 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 12.49 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCOR и NRSH
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCOR | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -24.01% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -13.84% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -6.39% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.58% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.08% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и NRSH
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 3.56%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCOR | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 9.24% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 23.35% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 27.70% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 22.60% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 22.60% | -7.55% |
Сравнение комиссий DCOR и NRSH
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и NRSH
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.90% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
DCOR and NRSH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.24%) compared to DCOR (3.56%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 25.99% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
DCOR has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.30% for NRSH.
They also come from different issuers: Dimensional and Aztlan. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.75% for NRSH.
DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCOR и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор