PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с FTAG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

DCOR и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и FTAG

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.13%15.96%21.19%7.83%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

DCOR

1 день
0.15%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.00%
1 месяц
2.22%
С начала года
12.78%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.86%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с PSMDFTAG с VTIFTAG с CHAT

Сравнение комиссий DCOR и FTAG

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.01

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.14

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

6.41

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.33

+1.45

Корреляция

Корреляция между DCOR и FTAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и FTAG

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и FTAG

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-90.89%

+71.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.25%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-78.19%

+73.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-71.17%

+68.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.67%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и FTAG

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеют волатильность 5.12% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.92%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.70%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.48%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.37%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

19.92%

-4.55%