PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с DFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. DCOR is actively managed, while DFAX is passively managed. Over the past year, DCOR returned 28.02% vs 34.96% for DFAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.23%.

DCOR

1 день
-0.64%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.77%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.89%
С начала года
15.23%
6 месяцев
18.11%
1 год
34.96%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и DFAX

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		11.56%15.96%21.19%7.83%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.23%35.42%4.78%6.98%

Correlation

The correlation between DCOR and DFAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.74

The correlation between DCOR and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и DFAX

Секторы
DCOR
DFAX

Технологии

29.0%
10.9%

Финансовые услуги

14.6%
17.9%

Промышленность

12.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
3.5%

Здравоохранение

8.7%
5.6%

Энергетика

5.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
13.2%

Коммунальные услуги

2.4%
4.2%

Недвижимость

0.2%
3.1%

Технологии

DCOR
29.0%
DFAX
10.9%

Финансовые услуги

DCOR
14.6%
DFAX
17.9%

Промышленность

DCOR
12.1%
DFAX
16.1%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.6%
DFAX
10.9%

Коммуникационные услуги

DCOR
9.1%
DFAX
3.5%

Здравоохранение

DCOR
8.7%
DFAX
5.6%

Энергетика

DCOR
5.6%
DFAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

DCOR
5.0%
DFAX
3.9%

Сырьевые материалы

DCOR
2.8%
DFAX
13.2%

Коммунальные услуги

DCOR
2.4%
DFAX
4.2%

Недвижимость

DCOR
0.2%
DFAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с VTDFAX с AVNM

Доходность на риск

DCOR vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.37

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.17

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.16

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

12.50

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.65

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFAX

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-28.15%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.11%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.00%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-6.67%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.80%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 2.90%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

5.27%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

12.67%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.83%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.99%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.99%

-0.84%

Сравнение комиссий DCOR и DFAX

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFAX

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFAX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.91%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.22%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and DFAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.27%) compared to DCOR (2.90%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs DFAX's -28.15%.

On 1-year performance, DFAX leads with 34.96% vs 28.02% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAX has performed better with a 34.96% return vs 28.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.91% for DCOR.

DCOR is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.30% for DFAX.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор