PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DCOR и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%11.88%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DCOR и DFAW

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.98

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.92

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.17

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.35

-0.23

Корреляция

Корреляция между DCOR и DFAW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFAW

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFAW в 1.73%

TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFAW

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-16.93%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.24%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.51%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.76%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.56%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 5.16%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.67%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.47%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.15%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.57%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

14.57%

+0.81%