PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DCOR и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и DFAU

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%7.83%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DCOR и DFAU

DCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DCOR vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

7.42

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.80

+0.32

Корреляция

Корреляция между DCOR и DFAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFAU

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFAU

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-23.61%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.45%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.36%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-5.12%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.62%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFAU

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 5.16% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.39%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.67%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.52%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.03%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.87%

-1.49%