PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DCOR и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%16.49%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DCOR и BLCR

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.70

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.36

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.03

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

12.57

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.44

-0.32

Корреляция

Корреляция между DCOR и BLCR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и BLCR

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и BLCR

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-21.29%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.13%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.59%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.29%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.92%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и BLCR

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 5.16%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.08%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.55%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

21.17%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

17.60%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.60%

-2.22%