PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DCOR с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCOR returned 23.75% vs 27.37% for AVIE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

DCOR

1 день
-0.07%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
10.10%
С начала года
13.02%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и AVIE

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		13.02%15.96%21.19%7.96%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%6.17%-0.14%

Correlation

The correlation between DCOR and AVIE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.53

Over the past year, the correlation between DCOR and AVIE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DCOR и AVIE

Секторы
DCOR
AVIE

Технологии

31.9%
0.1%

Финансовые услуги

13.8%
15.0%

Промышленность

11.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.0%

Здравоохранение

8.8%
26.3%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

5.0%
30.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
17.1%

Сырьевые материалы

2.7%
9.8%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

DCOR
31.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

DCOR
13.8%
AVIE
15.0%

Промышленность

DCOR
11.6%
AVIE
1.3%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.3%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

DCOR
8.8%
AVIE
26.3%

Коммуникационные услуги

DCOR
8.7%
AVIE

-

Энергетика

DCOR
5.0%
AVIE
30.0%

Потребительский защитный сектор

DCOR
4.7%
AVIE
17.1%

Сырьевые материалы

DCOR
2.7%
AVIE
9.8%

Коммунальные услуги

DCOR
2.2%
AVIE
0.0%

Недвижимость

DCOR
0.2%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с DFUSDCOR с SPY
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

DCOR vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCORAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.71

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.96

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.53

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

17.46

-4.89

DCOR vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCOR и AVIE

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-12.39%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-4.97%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.28%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.96%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.57%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и AVIE

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 2.70%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.73%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.59%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.14%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

12.90%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

12.90%

+2.17%

Сравнение комиссий DCOR и AVIE

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и AVIE

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.92%0.97%0.98%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and AVIE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to DCOR (2.70%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 23.75% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 23.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.92% for DCOR.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор