PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCO.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCO.DE с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCO.DE (Deere & Company) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, DCO.DE returned 22.65%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCO.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deere & Company (DCO.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DCO.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DCO.DE показывает доходность 33.29%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции DCO.DE превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 22.65% против 12.97% соответственно.

DCO.DE

1 день
1.57%
1 месяц
2.78%
С начала года
33.29%
6 месяцев
24.89%
1 год
17.16%
3 года*
16.28%
5 лет*
13.35%
10 лет*
22.65%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.67%
1 год
31.01%
3 года*
27.58%
5 лет*
19.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCO.DE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCO.DE
Deere & Company		33.29%-3.37%14.31%-9.17%33.19%42.35%39.56%25.63%-1.84%36.29%
GLD
SPDR Gold Shares		1.94%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%

Correlation

The correlation between DCO.DE and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DCO.DE:
DCO.DE с WMDCO.DE с AGCODCO.DE с VOOGDCO.DE с ^GSPCDCO.DE с SXR8.DEDCO.DE с CATDCO.DE с JPM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

DCO.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCO.DE
Ранг доходности на риск DCO.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCO.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCO.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCO.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCO.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCO.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCO.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DCO.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCO.DEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.24

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.65

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.82

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

4.30

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCO.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCO.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCO.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.17

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DCO.DE и GLD

Максимальная просадка DCO.DE за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO.DE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCO.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-37.47%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-17.14%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-17.14%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-17.14%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-18.63%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-15.52%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-12.17%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

7.23%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DCO.DE и GLD

Deere & Company (DCO.DE) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DCO.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCO.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

3.75%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

21.79%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.09%

25.17%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

16.69%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

14.91%

+16.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO.DE и GLD

Дивидендная доходность DCO.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCO.DE
Deere & Company		0.92%1.29%0.85%1.17%0.92%0.95%1.05%1.49%1.59%1.37%1.92%2.62%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCO.DE and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCO.DE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор