PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCO.DE с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCO.DE с CAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCO.DE (Deere & Company) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DCO.DE returned 22.65%/yr vs 30.72%/yr for CAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCO.DE и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deere & Company (DCO.DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DCO.DE торгуется в EUR, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DCO.DE показывает доходность 33.29%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 61.63%. За последние 10 лет акции DCO.DE уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 22.65% против 30.72% соответственно.

DCO.DE

1 день
1.57%
1 месяц
2.78%
С начала года
33.29%
6 месяцев
24.89%
1 год
17.16%
3 года*
16.28%
5 лет*
13.35%
10 лет*
22.65%

CAT

1 день
-3.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
61.63%
6 месяцев
52.14%
1 год
160.20%
3 года*
57.06%
5 лет*
33.74%
10 лет*
30.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCO.DE и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCO.DE
Deere & Company		33.29%-3.37%14.31%-9.17%33.19%42.35%39.56%25.63%-1.84%36.29%
CAT
Caterpillar Inc.		61.63%41.28%32.89%22.17%25.95%24.63%16.50%22.21%-13.69%53.52%

Correlation

The correlation between DCO.DE and CAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.37

The correlation between DCO.DE and CAT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с DCO.DE:
DCO.DE с WMDCO.DE с AGCODCO.DE с VOOGDCO.DE с GLDDCO.DE с ^GSPCDCO.DE с SXR8.DEDCO.DE с JPM
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

DCO.DE vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCO.DE
Ранг доходности на риск DCO.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCO.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCO.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCO.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCO.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCO.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCO.DE c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DCO.DE) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCO.DECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
4.78

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
5.44

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.71

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

14.91

-14.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

40.95

-39.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCO.DE vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCO.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCO.DE и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCO.DECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

4.78

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.12

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DCO.DE и CAT

Максимальная просадка DCO.DE за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки CAT в -68.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO.DE и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCO.DECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-68.60%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-10.81%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-36.32%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-36.32%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.61%

-38.23%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-3.08%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-13.30%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

3.93%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DCO.DE и CAT

Deere & Company (DCO.DE) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что DCO.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCO.DECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

10.92%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.29%

26.58%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.09%

33.74%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

30.28%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.89%

30.97%

+0.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCO.DE и CAT

Дивидендная доходность DCO.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CAT в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.67%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
DCO.DE
Deere & Company		0.92%1.29%0.85%1.17%0.92%0.95%1.05%1.49%1.59%1.37%1.92%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCO.DE и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DCO.DE значения в EUR, CAT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

DCO.DE and CAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCO.DE и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор