Сравнение DCO.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deere & Company (DCO.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCO.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| DCO.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 13.74% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 7.91% | 13.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.39% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.13% | 15.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 22.08% | 10.25% |
| Макс. просадка | -40.61% | -33.78% |
| Current Drawdown | -12.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DCO.DE и SXR8.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DCO.DE и SXR8.DE
С начала года, DCO.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции DCO.DE превзошли акции SXR8.DE по среднегодовой доходности: 21.13% против 15.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCO.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DCO.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCO.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность DCO.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCO.DE Deere & Company | 1.52% | 1.47% | 1.12% | 1.28% | 1.41% | 1.93% | 2.16% | 1.82% | 2.44% | 3.36% | 3.13% | 3.07% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCO.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка DCO.DE за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCO.DE и SXR8.DE
Deere & Company (DCO.DE) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DCO.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.