Сравнение DCO.DE с ^GSPC
DCO.DE (Deere & Company) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DCO.DE returned 23.21%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCO.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DCO.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DCO.DE показывает доходность 33.15%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции DCO.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 23.21% против 12.65% соответственно.
DCO.DE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 33.15%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 23.21%
- Всё время*
- 41.79%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам DCO.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCO.DE Deere & Company | 33.15% | -3.21% | 14.60% | -8.90% | 33.49% | 42.82% | 40.24% | 26.23% | -1.27% | 37.02% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between DCO.DE and ^GSPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between DCO.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCO.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DCO.DE
^GSPC
Сравнение DCO.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DCO.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCO.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.70 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 9.96 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCO.DE и ^GSPC
Максимальная просадка DCO.DE за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCO.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCO.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -50.14% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -7.57% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -23.99% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -23.99% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | -33.42% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -1.73% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.49% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 2.05% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCO.DE и ^GSPC
Deere & Company (DCO.DE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DCO.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCO.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 2.79% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 9.21% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 12.64% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 16.83% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.62% | 18.61% | +13.01% |
Часто задаваемые вопросы
DCO.DE and ^GSPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DCO.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор