Сравнение DCMT с KEUA
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both Commodities funds. DCMT is actively managed, while KEUA is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 6.04% | 4.96% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 10.05% |
Correlation
The correlation between DCMT and KEUA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. KEUA — Ранг доходности на риск
DCMT
KEUA
Сравнение DCMT c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | — | — |
Сравнение комиссий DCMT и KEUA
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и KEUA
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and KEUA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.78% for DCMT.
They also come from different issuers: DoubleLine and KraneShares. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор