PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с FIQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и FIQRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-10.71%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMSX показывает доходность 25.32%, а FIQRX немного ниже – 24.13%.

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с HGERFIQRX с BCSKX

Сравнение комиссий DCMSX и FIQRX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FIQRX в 0.80%.

FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXFIQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.65

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.16

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.67

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

19.03

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQRX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXFIQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между DCMSX и FIQRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и FIQRX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FIQRX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и FIQRX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FIQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-45.62%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-14.68%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.18%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.31%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-9.58%

-22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.83%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и FIQRX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.16%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.74%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

20.50%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.55%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

24.43%

-9.99%