Сравнение DCMSX с FFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и FFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и FFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 24.09% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMSX показывает доходность 25.32%, а FFGIX немного ниже – 24.09%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.98% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
FFGIX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 33.24%
- 1 год
- 52.81%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и FFGIX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.
Доходность на риск
DCMSX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск
DCMSX
FFGIX
Сравнение DCMSX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | FFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.15 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 18.90 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и FFGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и FFGIX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FFGIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.96% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и FFGIX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -57.17% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -14.66% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.23% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -48.29% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.34% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -19.40% | -12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.84% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и FFGIX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.14% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.78% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 20.47% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.53% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 22.55% | -8.11% |