Сравнение DCMSX с CSSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и CSSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и CSSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 1.41% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у CSSPX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции CSSPX по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.68% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
CSSPX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и CSSPX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CSSPX в 0.90%.
Доходность на риск
DCMSX vs. CSSPX — Ранг доходности на риск
DCMSX
CSSPX
Сравнение DCMSX c CSSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | CSSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.74 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.09 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.02 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 3.95 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.74 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.13 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и CSSPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и CSSPX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CSSPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.41% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и CSSPX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки CSSPX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CSSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -40.47% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -10.29% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -32.72% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -40.47% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -8.26% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -8.47% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.66% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и CSSPX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.60% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 8.36% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 14.06% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.89% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.99% | -2.55% |