PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCMSX с CSSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и CSSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и CSSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
1.41%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у CSSPX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции DCMSX превзошли акции CSSPX по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.68% соответственно.


DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

CSSPX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.85%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.08%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Commodity Strategy Portfolio

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

Сравнение комиссий DCMSX и CSSPX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CSSPX в 0.90%.


Доходность на риск

DCMSX vs. CSSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c CSSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCMSXCSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.74

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.09

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.02

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

3.95

+6.36

DCMSX vs. CSSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CSSPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и CSSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCMSXCSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.74

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.13

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.24

Корреляция

Корреляция между DCMSX и CSSPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и CSSPX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности CSSPX в 3.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
3.41%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и CSSPX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки CSSPX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и CSSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCMSXCSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-40.47%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.29%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-32.72%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-40.47%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-8.26%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-8.47%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.66%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и CSSPX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCMSXCSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.60%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

8.36%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.06%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.89%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

16.99%

-2.55%